Nyquist Gleitender Durchschnitt

3. Gleitender Mittelwert Indikator 3. Gleitender Durchschnitt Gleitender Mittelwert basierend auf dem Nyquist-Shannon-Signaltheorem. Mathematisch vorgeschlagen, die geringst mögliche Verzögerung haben. Less Verzögerung als allgemeine und zweite Generation Mittelwerte wie Ehlers Null-Lag-Mittelwerte. Herunterladen Abb. 1. Vergleich der Bewegungsdurchschnitte. Die 3. Generation durchschnittlich am besten mit geringsten Lag im Vergleich zu allen anderen Durchschnitten. Alle Mittelwerte wurden mit der gleichen Fenstergröße 21 ausgeführt. Die Daten repräsentieren 3x60 Datenpunkte mit einer Gaußschen Verteilung um 100 und 200 und einer Standardabweichung von 5 Punkten. Formeln wie in Drschner 2011. EMA Implementierung basiert auf MetaTrader4 Algorithmus, der 2. Generation verwendet Ehler (2001) Korrektur wird der 3. Generation basiert auf dem Nyquist-Shannon-Theorem wie in Drschner skizziert (2011) mit Lambda von 4. Bewegte Mittelwert der 3. Generation Bewegungsdurchschnitte sollen Daten glatt machen und Lärm und nutzlose Informationen entfernen. Es werden mehrere mittlere Varianten verwendet, zB Simple Moving Average (SMA) oder Exponentially Moving Average (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2011). Eine Herausforderung besteht darin, daß bewegte Mittelwerte eine Verzögerung einführen, d. h. die geglättete Kurve folgt dem Trend gewöhnlich später (siehe Fig. 1). Adaptive Moving Average wie VIYDA (Chande 1992 Brown) und Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) versucht, dieses Problem zu lösen, indem dynamische Variablen enthält. Im Jahr 2001 führte J. Ehler ein allgemeines Konzept ein, das auf Signaltheorie basiert, die wir als Mittelwerte der zweiten Generation bezeichnen (Ehler, 2001). Die Grundannahme besteht darin, dass die Zeitreihe aus einer begrenzten Anzahl von überlappenden Signalphasen zusammengesetzt ist, die die Signaltheorie anwenden würde (Ehler, 2001 Huang et al., 1998). Im Jahr 2011 stellte M. G. Drschner fest, dass unter dem Signaltheoriemodell der Nyquist-Shannon-Theorem (Wikipedia, Nyquist, 2008) angewendet werden muss (Drschner, 2011). In seiner Arbeit skizzierte Drschner, dass Mittelwerte nach diesen Kriterien die geringst theoretisch mögliche Verzögerung hätten und sie als 3. Gleitende Mittelwerte bezeichnet hätten. Indikator ParameterMetaTrader 4 - Indikatoren Gleitende Mittelwerte, MA - Indikator für MetaTrader 4 Die Indikatorbewegungsdurchschnittsanzeige zeigt den mittleren Instrumentenpreiswert für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Simple (auch Arithmetik genannt), Exponential, Smoothed und Linear Weighted. Bewegungsdurchschnitte können für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Wenn wir von einem einfachen gleitenden Durchschnitt sprechen, sind alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich wertig. Exponentielle und linear gewichtete Bewegungsdurchschnitte legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Simple Moving Average (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise des Instrumentenschlusses über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE, N) N wobei: N die Anzahl der Berechnungsperioden ist. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses auf den vorherigen Wert addiert wird. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die neuesten Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz des exponentiellen gleitenden Durchschnitts wird folgendermaßen aussehen: Wo: CLOSE (i) der Preis des laufenden Periodenabschlusses EMA (i-1) exponentiell gleitender Durchschnitt des vorherigen Periodenabschlusses P der Prozentsatz der Verwendung des Preiswerts. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE, N) Der zweite und nachfolgende gleitende Mittelwert wird gemäß dieser Formel berechnet: wobei: SUM1 die ist Summe der Schlusskurse für N Perioden SMMA1 ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens SMMA (i) ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) der aktuelle Schlusskurs N ist Glättungszeitraum. Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten sind die letzten Daten von größerem Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird. (I, N) SUM (i, N) wobei: SUM (i, N) die Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten ist. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten auf dem Chart: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Geglätte Moving Average (SMMA) Linearer gewichteter Moving Average (LWMA)