Option Handel Afl

Setzt verschiedene Optionen in automatischen Analyseeinstellungen. Wirkt sich auch auf die Equity () - Funktion aus. Feld - ist ein String, der die zu ändernde Option definiert. Es gibt folgende Möglichkeiten zur Verfügung: quotNoDefaultColumnsquot - wenn auf True gesetzt - maximale Anzahl von simlutaneously offenen Positionen (Trades) im Portfolio Backtest-Optimierung quotWorstRankHeldquot - - Exploration nicht Standard-Ticker und Datum Uhrzeit Spalten quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot hat die schlechteste Rang Symbol, das im Rotationshandel gehalten wird (siehe EnableRotationalTrading für weitere Details) quotMinSharesquot - die Mindestanzahl der erforderlichen Aktien, um die Position im Backtester-Optimierer zu öffnen. Wenn Sie nicht genügend Geld haben, um so viele zu kaufen, wird der Handel nicht als quotMinPosValuequot eingetragen - (4.70.3 und höher) die Mindestdollarmenge, die benötigt wird, um die Position im Backtester-Optimierer zu öffnen. Wenn Sie nicht genügend Geldhandel haben, wird NICHT eingegeben. QuotPriceBoundCheckingquot - wenn auf False gesetzt - deaktiviert die Überprüfung und Anpassung der Kaufprice Verkaufspreis Coverprice Shortprice Arrays auf aktuelle Symbol High-Low-Bereich. CommissionMount - 0 - Verwendung des Portfoliomanagements Tabelle 1 - Prozent des Handels 2 - pro Handel 3 - pro Anteilsvertrag CommissionAmount - Höhe der Provision in den Modi 1..3 AccountMargin (in alten Versionen war es MarginRequirement) - Konto Margin Anforderung (wie in Einstellungen), 100 no margin ReverseSignalForcesExit - Reverse-Eingangssignal zwingt den Ausstieg des bestehenden Handels (Default True) UsePrevBarEquityForPosSizing - Wirkt sich auf den Prozentsatz der aktuellen Equity-Positionsgröße aus. True bedeutet: vorheriges Bar-Closing-Equity verwenden, um Positionsbearbeitung durchzuführen PortfolioReportMode - setzt Backtester-Berichtsmodus: 0 - Handelsliste 1 - detailliertes Protokoll 2 - Zusammenfassung 3 - Keine Ausgabe (nur benutzerdefiniert) UseCustomBacktestProc - True False - ermöglicht das Einschalten der benutzerdefinierten Backtest-Prozedur EveryBarNullCheck - ermöglicht es, die Überprüfung auf Nullwerte in arithmetischen Operationen auf jedem Balken im Array einzuschalten (standardmäßig ist es aus - dh AmiBroker prüft auf Nullwerte, die Erscheinen am Anfang des Arrays und am Ende des Arrays und sobald der Null-Nullpunkt erkannt wird, nimmt er keine weiteren Löcher (Nullpunkte) in der Mitte an). Durch Drehen von "EEryBarNullCheckquot" auf "True" können Sie diese Checks auf jede einzelne Bar erweitern, die in der Version 4.74.x und früheren Versionen funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass das Einschalten ist sehr leistungsstark (arithmetische Operationen werden sogar 4x langsamer ausgeführt, wenn diese Option aktiviert ist, also nicht verwenden, es sei denn, Sie müssen wirklich). HoldMinBars - Zahl - wenn auf den Wert 0 gesetzt - wird der Exit während der benutzerdefinierten Anzahl von Balken deaktiviert, auch wenn während dieses Zeitraums Signalstopps erzeugt werden. EarlyExitBars - Zahl, wenn auf den Wert 0 gesetzt, wird eine spezielle Gebühr für die vorzeitige Beendigung (Rücknahme) berechnet Wird der Handel in diesem Zeitraum beendet. EarlyExitFee - legt den (prozentualen) Wert der vorzeitigen Abgangsgebühr fest. HoldMinDays - Number - wenn auf den Wert 0 gesetzt, wird der Exit während der benutzerdefinierten Anzahl von CALENDAR DAYS (nicht Balken) deaktiviert, Periode EarlyExitDays - Zahl, wenn auf den Wert 0 gesetzt - bewirkt, dass eine besondere Gebühr für die vorzeitige Beendigung (Rücknahme) erhoben wird, wenn der Handel innerhalb des in Kalendertagen (nicht in Bar) angegebenen Zeitraums beendet wird. DisableRuinStop - es ist auf TRUE gesetzt. Der eingebaute Ruin-Stop ist deaktiviert. Generieren Sie den Bericht, um die Krafterzeugung des Backtest-Berichts zu unterdrücken. Zulässige Werte: 0, 1 oder 2 Standardmäßig werden Backtest-Berichte nur für Portfolio-Backtests und für einzelne Backtests generiert, wenn einzelne Berichte in den Einstellungen aktiviert sind. Berichte sind für die Optimierung deaktiviert. Jetzt können Sie mit der Funktion SetOption () die Berichtsgenerierung für Backtests entweder unterdrücken oder die Berichtsgenerierung während bestimmter Optimierungsschritte von der Codeebene aus aktivieren. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) unterdrücken Erzeugung Bericht SetOption (quotGenerateReportquot, 1) Krafterzeugung von vollständigen Bericht SetOption (quotGenerateReportquot, 2) nur eine Zeile Bericht erstellt wird (in results. rlst Datei) sichtbar als einzelne Zeile in Report Explorer SeparateLongShortRank - True False Wenn separate lange Short-Ranking aktiviert ist, hält der Backtester zwei separate quottop-rankedquot Signallisten, eine für lange Signale und eine für kurze Signale. Dies stellt sicher, dass lange und kurze Kandidaten unabhängig sind, selbst wenn die Positionsbewertung nicht symmetrisch ist (zum Beispiel wenn lange Kandidaten sehr hohe positive Werte aufweisen, während kurze Kandidaten nur fraktionierte negative Punkte haben). Dies steht im Gegensatz zu dem Standardmodus, bei dem nur der absolute Wert der Positionsbewertung von Bedeutung ist, daher kann eine Seite (lange Kurze) die Rangordnung dominieren, wenn die Punktwerte asymmetrisch sind. Wenn SeparateLongShortRank aktiviert ist, werden in der zweiten Phase des Backtests zwei getrennte Ranglisten verschachtelt, um die endgültige Signalliste zu bilden, indem sie zuerst die obere Reihe mit dem höchsten Rang, dann mit dem zweiten Rang, dem zweiten Rang, dem zweiten Rang und dem dritten Rang belegt Ranglisten-Ranglisten und Ranglisten, und so weiter. (So ​​lange es Signale in BOTH-Long-Short-Listen gibt, wenn es nicht mehr Signale der gegebenen Art gibt, dann werden verbleibende Signale von entweder langen oder kurzen Listen angefügt) Beispiel: Eingangssignale (Score): ESRXBuy (60,93), GILDShort -47,56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10,75), ADBEBuy (34,75), VRTXBuy (15,55), SIRIBuy (2,79), wie Sie Short-Signale zu verschachtelt zwischen Lange Signale, obwohl ihre absoluten Werte der Noten sehen können kleiner sind Als entsprechende Werte von langen Signalen. Auch gab es nur 2 kurze Signale für diese besondere Bar, so dass der Rest der Liste zeigt lange Signale in der Reihenfolge der Positionscore Obwohl diese Funktion kann unabhängig verwendet werden, ist es beabsichtigt, in Kombination mit MaxOpenLong und MaxOpenShort Optionen verwendet werden. MaxOpenLong - begrenzt die Anzahl der gleichzeitig geöffneten LONG-Positionen MaxOpenShort - begrenzt die Anzahl der gleichzeitig offenen SHORT-Positionen Der Wert von ZERO (default) bedeutet NO LIMIT. Wenn sowohl MaxOpenLong als auch MaxOpenShort auf Null gesetzt sind (oder überhaupt nicht definiert), arbeitet der Backtester alt - es gibt nur globales Limit aktiv (MaxOpenPositions) unabhängig von der Art des Handels. Beachten Sie, dass diese Grenzen unabhängig von der globalen Grenze (MaxOpenPositions) sind. Dies bedeutet, dass MaxOpenLong MaxOpenShort möglicherweise gleich MaxOpenPositions ist. Wenn MaxOpenLong MaxOpenShort größer als MaxOpenPositions ist, wird die Gesamtzahl der zulässigen Positionen MaxOpenPositions nicht überschreiten, und individuelle lange kurze Grenzen gelten ebenfalls. Zum Beispiel, wenn Ihr System MaxOpenLong auf 7 gesetzt ist und maxOpenShort auf 7 gesetzt ist und MaxOpenPositions auf 10 gesetzt ist und Ihr System 20 Signale erzeugt hat: 9 lang (höchster Rang) und 11 kurz, wird er 7 lange und 3 Shorts öffnen. Wenn MaxOpenLong MaxOpenShort kleiner als MaxOpenPositions (aber größer als Null) ist, kann das System nicht mehr als (MaxOpenLongMaxOpenShort) öffnen. Bitte beachten Sie auch, dass MaxOpenLong und MaxOpenShort nur die Anzahl der offenen Positionen des angegebenen Typs (long short) beschränken. Sie beeinflussen die Rangliste nicht. D. h. Standardmäßig wird ein Ranking mit dem ABSOLUTE-Wert der Positionscore durchgeführt. Wenn Ihr Positionscore nicht symmetrisch ist, kann dies bedeuten, dass Sie nicht immer gewünschte Top-Ranking-Signale von einer Seite. Daher ist es zur vollständigen Nutzung von MaxOpenLong und MaxOpenShort in rotationsbasierten (shortmarket neutralquot) langen Kurzsystemen wünschenswert, SEPARATE-Klassifizierung für lange Signale und kurze Signale durchzuführen. So aktivieren Sie einen separaten Long-Short-Ranking-Einsatz: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - wenn auf TRUE gesetzt, führt es View-Refresh All nach dem automatischen Analysieren (Scan-Exploration Backtest-Optimierung) abgeschlossen ist. RequireDeclarations - wenn auf TRUE gesetzt, benötigt die AFL-Engine immer variable Deklarationen (mit lokal global) auf Formel-by-Formel-Basis ExtraColumnsLocation - ermöglicht es dem Benutzer, den Speicherort der benutzerdefinierten Spalten zu ändern, die während der Backtest-Optimierung hinzugefügt wurden. Quotextraquot-Spalten bedeuten: a) alle benutzerdefinierten Metriken, die mit dem benutzerdefinierten Backtester hinzugefügt wurden b) alle Optimierungsparameter, die mit der Optimize () - Funktion definiert sind Wenn sowohl benutzerdefinierte Metriken als auch Optimierungsparameter vorhanden sind, werden zuerst benutzerdefinierte Metriken als Optimierungsparameter angezeigt Ändern Sie das Standard-Quotient der Endpunktposition der benutzerdefinierten Spaltenoptimierungsparameter. Zum Beispiel: wird bewirkt, dass benutzerdefinierte Metriken und opt-Params von Spalte 1 (im Gegensatz zur letzten Spalten-Standardeinstellung) addiert werden. Beachten Sie, dass diese Einstellung quaVisualquot-Reihenfolge von Spalten, nicht wirklich im Arbeitsspeicher oder Exportauftrag, also exportierten Daten ändert Dateien oder das Kopierpastenformat nicht ändern. SettlementDelay - Diese Option beschreibt die Anzahl der Tage (nicht Balken), die für Verkaufserlöse benötigt werden, um zu rechnen und für die Eröffnung neuer Positionen verfügbar zu sein. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) wird dies dazu führen, dass die Erlöse aus dem Verkauf nur für den Handel am 3. Tag nach dem Verkauf zur Verfügung stehen. Für detaillierte Tracking-Quote Detaillierte Logquot-Bericht Option zeigt nun verfügbare und ungelösten Fonds für T1, T2 und so weiter Hinweis: bei Verwendung dieser Option Es wird empfohlen, backtestRegularRaw anstelle von backtestRegular zu verwenden, andernfalls können einige Trades nicht eingegeben werden, da die Fonds nicht sofort abgerechnet werden und Sie müssen nicht auf erste, sondern nachfolgende Kaufsignale eingeben können und das ist genau das, was backtestRegularRaw bietet. Anmerkung2: alter Backtester (Equity () - Funktion) ignoriert Abrechnungsverzögerung StaticVarAutoSave - erlauben Sie die periodische automatische Speicherung persistenter statischer Variablen (zusätzlich zum Speichern beim Exit, was immer getan wird). Das Intervall wird in Sekunden angegeben. Beispiel: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) persistenten Variablen alle 60 Sekunden automatisch sichern (1 Minute) Es ist wichtig zu verstehen, dass persistente Variablen automatisch auf ON EXIT gespeichert werden, ohne dass Benutzerinterventionen erforderlich sind. Wenn Sie aus irgendeinem Grund die automatische Speicherung wünschen, wenn AmiBroker ausgeführt wird, können Sie diese Funktion verwenden. Beachten Sie, dass das Schreiben vieler statischer Variablen in die physikalische Datenträgerdatei Zeit braucht und alle statischen Variablenzugriffe blockiert, so dass Sie zu kleinere automatische Sicherungsintervalle verweigern sollten. Sichern jede Sekunde ist schlechte Idee - es wird zu Überlastung. Sichern alle 60 Sekunden sollte fein sein. Die Aufruffunktion mit auf Null gesetzten Intervallen deaktiviert das automatische Speichern. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - steuert Monte-Carlo-Simulation: 0 - deaktiviert, 1 - in Backtests aktiviert, 2 - aktiviert in Backtests und Optimierungen MCRuns - Anzahl der Monte-Carlo-Simulationsläufe (Realisierungen) 1000 Standard MCPosSizeMethod - Monte Carlo Positionsgröße Methode MCPosSizeShares - Anzahl der Aktien pro Trade in der MC-Simulation MCPosSizeValue - Dollarwert pro Trade in der MC-Simulation MCPosSizePctEquity - Prozent des aktuellen Eigenkapitals pro Trade in MC Simulation MCChartEquityCurves - true false (1 0) - ermöglicht den Aktienkurs von Monte Carlo MCStrawBroomLines - definiert die Anzahl der Aktienlinien, die in der Monte Carlo Strohbesenkarte gezeichnet werden WarningLevel - erlaubt das Ändern des Warnpegels. Level 1 ist Standard für alle AFL-Ausführungen mit Ausnahme des AFL-Editors und Kommentars, bei denen die Warnstufe auf 4 gesetzt ist. Warnstufe 1 - nur Warnungsebene 1 melden (502- zu viele Plots) 2 - Warnmeldungen der Stufe 1 und 2 (oben plus Zuweisung) 4) alle Warnungen melden (Voreinstellung für den AFL-Editor) WARNUNG: Wenn Sie die Option auf pro - Symbol-Basis werden die zusammengesetzten Ergebnisse (Gewinn zum Beispiel) DISTORTED sein, da Berechnungen annehmen, dass OPTIONEN für alle Symbole in einem Backtestlauf konstant sind. HoldMinBars, EarlyExit. quot Optionen Ausnahme von dieser Regel sind (dh sicher auf pro-Symbol gesetzt werden Basis) SetOption (quotInitialEquityquot 5000). SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot Wahr.) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot. 5) PositionSize - 100 5 GraphXSpace 7 SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) HACLOSE (OmHmLmCm) 4 haOpen AMA (Ref (HaClose, -1), 0,5) HaHigh Max (Hm, Max (HaClose, haOpen)) halow Min (Lm, Min (HaClose, haOpen)) OfMA (haOpen, per2) CFMA (Haclose , per2) LfIIf (haOpenlthaClose, MA (Halow, per2), MA (Hahigh, per2)) HfIIf (haOpenlthaClose, MA (Hahigh, per2), MA (Halow, per2)) Farbe IIf (Cf GT, colorGreen, Blau und Rot) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) Code automatisch schwenkt identifizieren - was unser Lookback-Bereich für die hh sein und ll farback140 Wie weit zurück nBars gehen 12 Anzahl der Bars - erstellen 0 initialisierten Arrays der Größe barcount - Mehr für die zukünftige Verwendung, nicht für Grund Plotten aHPivHighs H - H aLPivLows L - L aHPivIdxs H - H aLPivIdxs L - L - Blick zurück aus der aktuellen Bar, wie viele Bars wieder die HHV und llv Werte der vorherigen aHHVBars HHVBars waren (H, nBars) aLLVBars LLVBars (L, nBars) aHHV HHV (H, nBars) aLLV LLV (L, nBars) - möchten diese Einstellung vornehmen, So werden die Pivots von der letzten sichtbaren Leiste zurück berechnet, um es einfach zu machen, zurückzugehen und die Pivots zu sehen, die dieser Code finden würde. Allerdings zeigt die erste Instanz der Trace-Ausgabe einen Wert von 0 nLastVisBar LastValue (Höchste (IIf (aVisBars, BarIndex (), 0))) TRACE (Letzte sichtbare Leiste: nLastVisBar) - Initialisiere Wert von curTrend if (aLLVBarscurBar lt